Probier: \caption{\protect\url{blabla}}
Siehe auch DE-TeX-FAQ
==> http://www.dante.de/faq/de-tex-faq/
(wird hier regelmaessig geposted)
Dort:
7.4.2 Wie kann ich innerhalb des Arguments von \caption, \section etc.
Anweisungen wie \cite, \ref und \pageref verwenden, ohne Fehler
wie `! Argument of \@sect has an extra }.' zu erhalten?